Interpretationsvolumen für die Futures-Markt Obwohl viele Händler wissen, wie man Volumen in ihrer technischen Analyse von Aktien verwenden, kann die Interpretation Volumen im Rahmen der Futures-Markt erfordern mehr Verständnis, weil erheblich weniger Forschung über das Volumen der Futures als die der Aktien durchgeführt wurde . Hier nehmen wir einen allgemeinen Blick auf einige der Dinge, die Sie wissen sollten, für das Volumen auf dem Futures-Markt zu suchen. Volumenreports Das Volumen jedes Futures-Kontrakts (bei dem einzelne Kontrakte Standardliefermonate angeben) wird zusammen mit dem Gesamtvolumen des Marktes oder dem Gesamtvolumen aller Einzelverträge weitgehend ausgewiesen. Diese Volumina werden jeweils einen Tag nach dem betreffenden Handelstag ausgewiesen. Schätzungen werden jedoch regelmäßig während des gesamten Handelstages verbucht. Bei bestimmten Verträgen können diese Schätzungen regelmäßig wie stündlich verbucht werden. Volumen und Liquidität Die grundlegendste Verwendung des Volumens auf Futures-Märkten ist es, es in Bezug auf Liquidität zu analysieren. Futures-Händler erhalten die beste Ausführung füllt, wo es die größte Liquidität, die in den Liefermonat, die am aktivsten durch Volumen auftritt. Doch da sich die Kontrakte vom zweiten Monat aus bewegen, bewegen die Händler ihre Positionen auf den nächsten Liefermonat und verursachen eine natürliche Erhöhung des Volumens. Im Gegensatz dazu sinkt das Volumen, wenn das Lieferdatum nahe kommt. Bei einem Volumen von nur einem Auslieferungsmonat ergibt sich daraus ein eindimensionales Bild der Marktaktivität. Gesamtvolumen: Tick Volume Traders müssen das Volumen der Aggregate aller Kontrakte analysieren, um ihre Analyse mehr als eine Dimension zu geben. Die Messung des Gesamtvolumens wird die Muster der zunehmenden und abnehmenden Beteiligung auf der Grundlage der kommenden und gehenden einzelnen Liefermonaten ausgleichen. In Aktienmarkt-Bedingungen, mit Gesamtvolumen zu gewinnen ein Gesamtbild des Marktes wäre, um zusammen das Volumen für alle Aktien in einer ähnlichen Gruppe, vielleicht für eine bestimmte Branche. Dies glättet die Zeiträume, in denen das Volumen eines bestimmten Auftrags sehr niedrig war. Da das Gesamtvolumen möglicherweise nicht sofort auf dem Futures-Markt verfügbar ist, wird auch als Intraday-Schätzung das Tick-Volumen als Ersatz verwendet. Tick-Volumen ist die Anzahl der Preisänderungen unabhängig von Volumen, die während eines bestimmten Zeitintervalls auftreten. Der Grund, warum sich das Tick-Volumen auf das tatsächliche Volumen bezieht, besteht darin, dass sich die Preise, wenn die Märkte aktiver werden, häufiger ändern. Beispielsweise kann für ein Diagramm von 30-Minuten-Volumenmustern das Zeckenvolumen jedes Intervalls (die Anzahl von Zecken während der 30-minütigen Periode) mit den ersten 30 Minuten des Tages verglichen und als Prozentsatz des Anfangs aufgezeichnet werden Tick-Lautstärke. Dies legt ein Basislinienvolumen für den Tag fest, an dem alle nachfolgenden Zecken zusammenhängen können. Der Anfang und das Ende des Tages Es ist anzumerken, dass Volumen an beiden Enden des Börsentages erwartet wird. Am Morgen werden Aufträge frühzeitig in den Markt gebracht, da Händler auf Nachtnews und - ereignisse reagieren sowie die vorherigen Daten, die nach dem Schließen berechnet und analysiert werden. Das Ende des Tages ist aktiv, weil die Händler jonglieren für die Position auf der Grundlage der heutigen Preisbewegungen. Der Schlusskurs ist in der Regel der zuverlässigste Wert des Tages. Chart-Muster Das Volumen der Intraday-Handel zeigt typische Chart-Muster, wie eine abgerundete Bodenformation, die niedrigste Lautstärke am späten Vormittag zeigt, wenn die Händler ihre Pausen nehmen. Die Muster der einzelnen Probleme können sich jedoch von diesen Mustern unterscheiden. Europäische Währungen zum Beispiel zeigen mehr anhaltend hohe Volumen durch den späten Vormittag aufgrund der Prävalenz der europäischen Händler auf den Märkten zu diesem Zeitpunkt. Um solche Muster zu berücksichtigen, vergleicht man heute das 30-Minuten-Volumen für einen bestimmten Zeitraum mit dem vorherigen Durchschnittsvolumen für den gleichen Zeitraum. Interpretation Volumen mit Open Interest Open Interest ist die Messung der Teilnehmer am Futures-Markt mit hervorragenden Trades. Offenes Interesse ist der Nettowert aller offenen Positionen in einem Markt oder Vertrag und zeigt die in diesem Markt mögliche Volumina an. Ein Markt mit einer geringen Anzahl von Verträgen pro Tag, sondern auch ein großes offenes Interesse teilt dem Händler mit, dass es viele Teilnehmer gibt, die nur dann den Markt betreten werden, wenn der Preis stimmt. Neues Interesse an einem Markt bringt neue Käufer oder Verkäufer, die den Wert der offenen Zinsen erhöht. Wenn die offenen Zinsen mit einem entsprechend schnellen Anstieg der Preise steigen, werden wahrscheinlich mehr Händler in Longpositionen eintreten. Das heißt, für jeden neuen Käufer eines Futures-Kontraktes muss es einen neuen Verkäufer geben. Aber der Verkäufer wird wahrscheinlich suchen, um eine Position für ein paar Stunden oder Tage zu halten, in der Hoffnung, von den Höhen und Tiefen der Preisbewegung profitieren. Das offene Interesse wird dem Positionshändler zugerechnet. Aber solch ein Trader ist bereit, die lange Position für einen viel längeren Zeitraum zu halten. Wenn die Preise weiter steigen, werden die Longs haben die Fähigkeit, ihre Position für einen längeren Zeitraum halten, während die Shorts sind eher aus ihren Positionen gezwungen werden. Einige Faustregeln für die Interpretation von Volumenänderungen und offenen Zinsen im Futures-Markt stellen sich wie folgt dar: Ein steigendes Volumen und ein steigendes offenes Interesse sind Bestätigung eines Trends. Ein steigendes Volumen und ein fallendes offenes Interesse legen eine Positionsliquidation nahe. Ein fallendes Volumen und ein steigender offener Zinssatz zu einer Zeit langsamer Akkumulation. Ein fallendes Volumen und ein fallendes offenes Interesse stellen eine Stauungsphase dar. Volumen und offene Zinsen können im praktischen Sinne genutzt werden, um folgende Geschäfte zu leiten: Offenes Zinswachstum während einer Periode eines ausgestellten Trends. Während der Akkumulationsphase. Volumen kann sinken, während offenes Interesse baut, aber Volumen gelegentlich Spikes. Steigende Preise und ein rückläufiges Volumen oder offene Zinsen deuten auf einen anstehenden Richtungswechsel hin. Diese Regeln haben jedoch Ausnahmen, insbesondere an Tagen oder zu Zeiten, in denen erwartet wird, dass sich das Volumen von der Norm unterscheidet. Zum Beispiel ist das Volumen am ersten Tag der Woche, am Tag vor dem Urlaub und während des gesamten Sommers in der Regel leichter. Auch Volumen kann tatsächlich schwerer Freitag und Montag während eines Trends Markt. Die Liquidation von Positionen findet oft vor dem Wochenende statt, wobei Positionen am ersten Tag der Woche wieder aufgenommen werden. Schließlich ist das Volumen an einem dreifachen Hexentag schwerer, wenn Aktienindex-Futures, Aktienindexoptionen und Aktienoptionen alle am selben Tag ablaufen. Das Bottom-Line-Volumen und die offene Verzinsung sind integrale Maßnahmen, um die Handelsentscheidungen auf den Terminmärkten zu begleiten, doch sollten diese Indikatoren, wie immer, in Bezug auf externe Marktereignisse betrachtet werden. Um das klarste Bild der Marktbedingungen zu erhalten, muss man so viele Faktoren wie möglich berücksichtigen. Die Futures-Indexprodukte emini SP 500, NASDAQ 100 und das Währungsprodukt Euro FX (FOREX) sind die beliebtesten Futures unter den Händlern weltweit. ANFutures bietet Intraday Zinssatz angepasst CC Datenhistorie im CSV-Format (ASCII-Text) - Kontinuierliche Kontrakt-Futures-Daten. Um die Geschichte mit einem frischen intraday angepassten Daten zu aktualisieren, können die neuen Dateien täglich nur wenige Stunden nach dem Schließen des Globex-Futures-Marktes heruntergeladen werden. Up Tick, Down Tick, Up Volume und Down Volume Daten stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung. Kontinuierliche Kontraktdaten und Tick-by-Tick-Daten Kontinuierliche Kontrakt-Futures Die Datenhistorie befindet sich im einminütigen Zeitrahmenformat. Um Daten in verschiedenen Formaten zu erhalten, können Sie unseren Datenkonverter kostenlos nutzen. Transaktion mit Transaktionsdaten seit März 2003 verfügbar für ES, NQ, EC-Futures-Produkte. Erfahren Sie mehr über unsere Tick Data History Produkte Jede historische Daten-Datei enthält Daten für 3 Monate Verträge Zeitraum von Roll-over Tag zu Roll-over Tag. Historische Datendateien stehen im Internet zum Download zur Verfügung. Das aktuelle Datum der Datenaktualisierung - aktueller Vertrag emini SP 500 ESH17 - Jan 27,2017 - aktueller Vertrag emini NASDAQ 100 NQH17 - Jan 27,2017 - aktueller Vertrag Euro FX ECH17 - Jan. 27,2017Volume von FX Futures, Preisaktion von Spot FX Hat jemand das Trading der Spot fx, aber mit Volumen als Indikator aus Futures-Markt Oder ist der Handel auf beiden Märkten und kann sagen, wenn es einige erhebliche Nachteile für diese Methode So viel wie ich Diagramme der beiden Märkte beobachtet auf einem täglichen Zeitrahmen (wie Ich kann nicht finden, kostenlose Futures intraday Anbieter), schienen sie sehr ähnlich und wahrscheinlich das Volumen an Futures fx könnte in spot fx integriert werden. Mitglied werden Mitglied seit: Sep 2010 Beiträge: 1.472 Beiträge Sie können ähnlich aussehen, aber noch 2 völlig verschiedene Märkte. Einige der größten, Markt bewegten Aufträge werden auf Spot, auf dem OTC-Markt sein. Offensichtlich Spot FX-Volumen wird viel größer sein als CME Futures vol. Hallo dort, hat irgendjemand den Punkt fx gehandelt, aber verwendetes Volumen als Indikator vom Futuresmarkt Oder handelt beide Märkte und kann sagen, wenn es einige bedeutende Nachteile für diese Methode gibt So viel wie ich Diagramme der beiden Märkte auf einer täglichen Überwachung überwachte Frame (wie ich nicht finden können kostenlose Futures intraday Provider), schienen sie sehr ähnlich und wahrscheinlich das Volumen an Futures fx könnte in spot fx integriert werden. Vielen Dank. Es war immer eine Debatte darüber. Emeraldeyes ist sehr richtig. Es sind zwei völlig verschiedene Tiere. Es gab ein paar Studien, die herumschwimmen, und es wurde festgestellt, dass Tick-Daten ein akzeptabler Proxy für das Volumen sind. Bei der Recherche habe ich festgestellt, dass kommerzielle Händler in den Futures-Markt häufig hedge diese Positionen in der Spot-FX. Bewaffnet mit diesem Wissen, dachte ich, dass einer von denen möglicherweise ein Frühindikator für den anderen sein kann. Aber welches eine, welches man den Preisfindungsprozess führt, habe ich irgendwann in dieses Papier gerannt. Aus ihrer Stichprobe, kamen sie zu dem Schluss, dass vor Ort führt Futures in der Preisfindung Prozess. So kam ich zu einer persönlichen Meinung, dass (für mich) konnte ich aufhören zu versuchen, Futures-Volumen verwenden, um die Spot-Forex zu analysieren, und wenn Zecken sind ein akzeptables Proxy für Volumen, ich arbeite nur mit dem, was ich bekam. (Tick-Daten) und halten meine Volumenstudien von Future auf den COT-Bericht beschränkt. Dies ist nur meine Meinung, dass ich eine Kopie dieses Papiers. Wenn nichts anderes es Ihnen genug Informationen geben kann, um eine Meinung über Ihre eigenen Theres zu bilden, war immer eine Debatte darüber. Emeraldeyes ist sehr richtig. Es sind zwei völlig verschiedene Tiere. Es gab ein paar Studien, die herumschwimmen, und es wurde festgestellt, dass Tick-Daten ein akzeptabler Proxy für das Volumen sind. Bei der Recherche habe ich festgestellt, dass kommerzielle Händler in den Futures-Markt häufig hedge diese Positionen in der Spot-FX. Bewaffnet mit diesem Wissen, dachte ich, dass einer von denen möglicherweise ein Frühindikator für den anderen sein kann. Aber welches eine, welches man den Preisfindungsprozess leitet, habe ich irgendwann lief. Vielen Dank für die Informationen, die ich finde es sehr nützlich, wie ich zu fragen, dass für eine ganze Zeit. Könnten Sie teilen, welche Quellen Sie für die Tick-Daten verwenden auch, denkst du (ich habe gelesen, dass aus petefaders Threads auf babypips), dass es Broker, die zuverlässigeähnliche Tick-Daten an eSignal oder andere zuverlässige Daten-Provider Vielen Dank für die bereitgestellten Informationen Ich finde es sehr nützlich, da ich mich schon lange darüber gewundert habe. Könnten Sie teilen, welche Quellen Sie für die Tick-Daten verwenden, glauben Sie auch, dass ich von petefaders Threads auf babypips, dass es Vermittler, die zuverlässigeähnliche Tick-Daten an eSignal oder andere zuverlässige Datenanbieter, die ich wenig oder keine Notwendigkeit Beliebige Tick-Daten. Sie müssen sich fragen, was es ist, dass Sie versuchen, zu messen Viele Leute denken, dass das quotvolume von ticksquot irgendwie bezieht sich auf quotvolume von tradesquot oder quotvolume of contractsquot. Sie nehmen oft das Wort "Volumequot" und verwenden es austauschbar mit dem Wort "Demandquot" das Gleiche zu bedeuten. Das Volumen der Trades ist nicht eine direkte Angabe der tatsächlichen quotDemandquot. Die Art von quotDemandquot, die den Markt bewegt, wird von Händlern geschaffen, die bereit sind, ihre Positionen über Nacht zu halten. Nehmen wir an, Sie haben 100 Händler alle geben den Markt schaffen Hohe Menge an Aktivität intraday. 98 dieser Händler sind Käufer, und nur 2 sind Verkäufer, kombiniert haben Sie ein hohes Volumen an Aktivität. Bedeutet dies, wenn Sie ein höheres Volumen von Käufern intraday, dass die Preise höher gehen werden. Wenn 98 dieser Händler (Käufer) wird der Markt vor dem Ende zu beenden, gibt es keine tatsächliche Nachfrage Nachfrage, die dazu führen, dass der Markt höher zu gehen. Wenn die 2 Verkäufer ihre Positionen jenseits des Schlusses halten, ist die einzige tatsächliche Nachfrage, die erzeugt wird, quotSelling demandquot. Die Nachfrage wird durch die 2 Verkäufer bestimmt, die noch Positionen halten, die noch Haut im Spiel haben. "Volumequot" ist kein direkter Hinweis auf den tatsächlichen QuoteDemandquot. Hohe Volumen Liquidität (nicht tatsächliche Nachfrage) Das Wort "volumequot ist nicht austauschbar mit dem Wort quotDemandquot Intraday-Händler (Day-Trader) bieten Liquidität und haben wenig mit tatsächlichen quotDemandquot Für mich am Ende des Tages muss ich mich fragen, Ich verwende die richtigen Daten für die Frage, die gefragt wird Volumenaktivität Aber die Frage, die ich suche, bezieht sich auf quotDemandquot. Wie viel von dieser Aktivität enthält die tatsächliche Nachfrage quot von Händler, die bereit sind, ihre Positionen über Nacht zu halten Volume doesnt lösen die quotDemandquot Gleichung erstellt. Bei mir antwortet Volume data nicht auf die Frage, die gestellt wird. Als Händler interessiere ich mich für die Messung der Nachfrage. Wer, wie amp, wo die Preise verwendet werden, ist für mich interessant. Trader mit der Absicht, Positionen über Nacht zu halten, mit der meisten Haut im Spiel, arbeiten an den Plätzen, die zu ihnen am vorteilhaftesten sind. Nicht die gleichen hohen Volumen Bereichen am meisten von Intraday-Händler mit keine Haut im Spiel bewertet, die schließlich den Tag flach, die Schaffung Null Nachfrage zu beenden. Und da Volumen nicht ein direkter Hinweis auf quotactual demandquot ist, hat es wenig oder keinen Wert zu mir persönlich als Punktforex-Händler. IMO, Angebot amp Nachfrage bewegt den Markt, nicht Volumen (Aktivität) Märkte sind nicht effizient, sondern sie sind wirksam - Jones
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